Die Banksteuerung spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der grundlegenden Transformationsaufgaben einer Bank.
In dieser Kategorie finden Sie unsere Artikel rund um die zukunftsfähige und nachhaltige Banksteuerung. Es gilt, die Fristen-, Losgrößen- und Risikotransformation unter Berücksichtigung der umfangreichen Regulatorik kosteneffizient zu erfüllen und gleichzeitig die externe und interne digitale Transformation weiter voranzutreiben, um Wettbewerber auf Distanz zu halten und Kostenziele zu erreichen.
Zum Kreditrisiko-Standardansatz wurde im Konsultationspapier (Dezember 2014) des Basler Komitees Änderungen veröffentlicht.
Trotz steigender regulatorischer Anforderungen liegt kein einheitlicher Marktstandard für die exakte Definition und das Management von Modellrisiken vor.
Durch Softwareunterstützung im Rahmen einer integrierten, mehrperiodischen Simulation kann die die Abfederung des Ertragsrückgangs gelingen.
Auf Basis großer und mittelgroßer Banken im deutschsprachigen Raum wurde der Status Quo der Organisation im Risikocontrolling und dessen Entwicklung erhoben.
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass Kreditportfoliomodelle nur bedingt oder gar nicht angepasst und weiterentwickelt worden sind.
Unmittelbare Unterlegungen mit regulatorischen Eigenmitteln werden bislang nicht gefordert, aber eine zukünftige Eigenmittelunterlegung wird derzeit geprüft.
Seit dem Inkrafttreten der CRR I /CRD IV hat die Kennzahl der risk weighted assets (RWA) deutlich an Bedeutung als zunehmend limitierender Faktor gewonnen.
Die Meldung von Forbearance seit dem 31.12.2014 ein fester Bestandteil der FinREP Meldung. Gleichwohl bleibt noch viel zu tun.
Für die Banken gilt es 2015, eine Vielzahl neuer Anforderungen im Liquiditätsrisiko-Management zu bewältigen. zeb bespricht die wichtigsten Themen hierzu.
Der Artikel diskutiert den Einfluss negativer Zinsen auf eine Bank am Beispiel kurzfristiger Einlagen. Wird der Kundenzins systematisch nicht angepasst, entsteht der Bank unabhängig von der internen Verrechnung ein Zinsschaden. Zudem ändert sich bei Nichtanpassung der Kundenzinsen das Zinsänderungsrisiko der Bank, da die Einlagen in einem solchen Fall eine implizite Option enthalten, die den Kunden gegen negative Zinsen absichern.
Zum Kreditrisiko-Standardansatz wurde im Konsultationspapier (Dezember 2014) des Basler Komitees Änderungen veröffentlicht.
Trotz steigender regulatorischer Anforderungen liegt kein einheitlicher Marktstandard für die exakte Definition und das Management von Modellrisiken vor.
Durch Softwareunterstützung im Rahmen einer integrierten, mehrperiodischen Simulation kann die die Abfederung des Ertragsrückgangs gelingen.
Auf Basis großer und mittelgroßer Banken im deutschsprachigen Raum wurde der Status Quo der Organisation im Risikocontrolling und dessen Entwicklung erhoben.
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass Kreditportfoliomodelle nur bedingt oder gar nicht angepasst und weiterentwickelt worden sind.
Unmittelbare Unterlegungen mit regulatorischen Eigenmitteln werden bislang nicht gefordert, aber eine zukünftige Eigenmittelunterlegung wird derzeit geprüft.
Seit dem Inkrafttreten der CRR I /CRD IV hat die Kennzahl der risk weighted assets (RWA) deutlich an Bedeutung als zunehmend limitierender Faktor gewonnen.
Die Meldung von Forbearance seit dem 31.12.2014 ein fester Bestandteil der FinREP Meldung. Gleichwohl bleibt noch viel zu tun.
Für die Banken gilt es 2015, eine Vielzahl neuer Anforderungen im Liquiditätsrisiko-Management zu bewältigen. zeb bespricht die wichtigsten Themen hierzu.
Der Artikel diskutiert den Einfluss negativer Zinsen auf eine Bank am Beispiel kurzfristiger Einlagen. Wird der Kundenzins systematisch nicht angepasst, entsteht der Bank unabhängig von der internen Verrechnung ein Zinsschaden. Zudem ändert sich bei Nichtanpassung der Kundenzinsen das Zinsänderungsrisiko der Bank, da die Einlagen in einem solchen Fall eine implizite Option enthalten, die den Kunden gegen negative Zinsen absichern.
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