IRBA in Regionalbanken – Entlastung des Eigenkapitalengpasses
06.03.2024
Man könnte meinen, dass Eigenkapital zukünftig keine wesentliche Engpassgröße von Banken und Sparkassen sein wird – aber ist dem so?
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Der auf internen Ratings basierende Ansatz (IRBA) steht den Instituten seit Einführung von Basel II neben dem Kreditrisikostandardansatz (KSA) zur Berechnung der Eigenkapitalanforderungen der Säule I zur Verfügung.
Während sich bislang vor allem Großbanken auf die Umsetzung der Anforderungen an IRBA-Modelle konzentrierten, setzen in jüngster Zeit auch immer mehr Regionalbanken auf diesen Risikomessverfahren zur Eigenkapitalunterlegung nach Säule I.
Vor diesem Hintergrund stößt die Veröffentlichung der Konsultationsfassung des aktualisierten EZB-Leitfadens zu internen Modellen am 22. Juni 2023 durch die EZB auf eine stetig wachsende Leserschaft.
Man könnte meinen, dass Eigenkapital zukünftig keine wesentliche Engpassgröße von Banken und Sparkassen sein wird – aber ist dem so?
Aktualisierter EZB Leitfaden für interne Modelle: Wesentliche Änderungen und Neuerungen in Bezug auf interne ratingbasierte Ansätze für die Bewertung von Kreditrisiken (IRBA-Modelle)
Fokus: Modellierung von Risikoparametern – neuer Stellenwert für Downturn-Parameter in der IRBA-Modellentwicklung.
Regelungstiefe hat wieder Konjunktur
Future of the IRB Approach – Wesentliche Änderungen durch Phase 3.
Teil 2: Unlikeliness to Pay, Datenanforderungen und Policies
Analyse auf Basis des zweiten Konsultationspapiers.
Man könnte meinen, dass Eigenkapital zukünftig keine wesentliche Engpassgröße von Banken und Sparkassen sein wird – aber ist dem so?
Aktualisierter EZB Leitfaden für interne Modelle: Wesentliche Änderungen und Neuerungen in Bezug auf interne ratingbasierte Ansätze für die Bewertung von Kreditrisiken (IRBA-Modelle)
Fokus: Modellierung von Risikoparametern – neuer Stellenwert für Downturn-Parameter in der IRBA-Modellentwicklung.
Regelungstiefe hat wieder Konjunktur
Future of the IRB Approach – Wesentliche Änderungen durch Phase 3.
Teil 2: Unlikeliness to Pay, Datenanforderungen und Policies
Analyse auf Basis des zweiten Konsultationspapiers.
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